Сравнение OAKMX с SHXPX
OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. OAKMX charges 0.91%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OAKMX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 13.24%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKMX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -1.14% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between OAKMX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKMX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
OAKMX
SHXPX
Сравнение OAKMX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 8.85 | -8.15 |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и SHXPX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -0.13% | -56.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.13% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.03% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKMX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 2.95% | +10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 2.95% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 2.95% | +17.45% |
Сравнение комиссий OAKMX и SHXPX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и SHXPX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, OAKMX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для OAKMX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор