PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с IGAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с IGAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и IGAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и IGAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.47%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		1.55%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у IGAAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции IGAAX по среднегодовой доходности: 13.51% против 8.77% соответственно.

OAKMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.13%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.51%

IGAAX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

American Funds International Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX
Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с FNILXIGAAX с ARTKXIGAAX с BRXIXIGAAX с VFIAXIGAAX с GSINXIGAAX с MADVX

Сравнение комиссий OAKMX и IGAAX

И OAKMX, и IGAAX имеют комиссию равную 0.91%.

OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

OAKMX vs. IGAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c IGAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXIGAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.92

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.43

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.44

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

9.51

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. IGAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IGAAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и IGAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXIGAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.92

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.27

Корреляция

Корреляция между OAKMX и IGAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и IGAAX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IGAAX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		8.12%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и IGAAX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки IGAAX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и IGAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXIGAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-35.79%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-10.92%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-30.57%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-35.79%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-8.84%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-7.96%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.80%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и IGAAX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.20%, в то время как у American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXIGAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.30%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.67%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

14.55%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

14.43%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

15.82%

+4.61%