PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGAAX с GSINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGAAX с GSINX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGAAX или GSINX.

Корреляция

Корреляция между IGAAX и GSINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IGAAX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.76%
142.07%
IGAAX
GSINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGAAX:

0.56

GSINX:

-0.12

Коэф-т Сортино

IGAAX:

0.84

GSINX:

-0.05

Коэф-т Омега

IGAAX:

1.12

GSINX:

0.99

Коэф-т Кальмара

IGAAX:

0.66

GSINX:

-0.12

Коэф-т Мартина

IGAAX:

1.96

GSINX:

-0.25

Индекс Язвы

IGAAX:

4.27%

GSINX:

8.25%

Дневная вол-ть

IGAAX:

14.95%

GSINX:

16.56%

Макс. просадка

IGAAX:

-35.79%

GSINX:

-28.80%

Текущая просадка

IGAAX:

-1.36%

GSINX:

-8.91%

Доходность по периодам

С начала года, IGAAX показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у GSINX с доходностью 8.93%.

IGAAX

С начала года

9.75%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

3.74%

1 год

8.44%

5 лет

9.86%

10 лет

3.98%

GSINX

С начала года

8.93%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

-3.91%

1 год

-1.91%

5 лет

11.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGAAX и GSINX

IGAAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A
График комиссии IGAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGAAX: 0.91%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
График комиссии GSINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSINX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGAAX и GSINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGAAX
Ранг риск-скорректированной доходности IGAAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг риск-скорректированной доходности GSINX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSINX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGAAX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IGAAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IGAAX: 0.56
GSINX: -0.12
Коэффициент Сортино IGAAX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGAAX: 0.84
GSINX: -0.05
Коэффициент Омега IGAAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IGAAX: 1.12
GSINX: 0.99
Коэффициент Кальмара IGAAX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IGAAX: 0.66
GSINX: -0.12
Коэффициент Мартина IGAAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IGAAX: 1.96
GSINX: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа IGAAX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа GSINX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGAAX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.12
IGAAX
GSINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGAAX и GSINX

Дивидендная доходность IGAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности GSINX в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		2.97%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%7.19%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		2.01%2.19%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGAAX и GSINX

Максимальная просадка IGAAX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGAAX и GSINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.36%
-8.91%
IGAAX
GSINX

Волатильность

Сравнение волатильности IGAAX и GSINX

Текущая волатильность для American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) составляет 9.10%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что IGAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.10%
9.88%
IGAAX
GSINX