PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGAAX с BRXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGAAX с BRXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX).

IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IGAAX и BRXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGAAX и BRXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		1.55%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%26.08%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		1.96%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%

Доходность по периодам

С начала года, IGAAX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у BRXIX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции IGAAX уступали акциям BRXIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.28% соответственно.

IGAAX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.77%

BRXIX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.96%
6 месяцев
8.90%
1 год
33.14%
3 года*
19.58%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds International Growth and Income Fund Class A

MFS Blended Research International Equity Fund

Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с FNILXIGAAX с ARTKXIGAAX с VFIAXIGAAX с GSINXIGAAX с MADVXIGAAX с RERGX
Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с SWISXBRXIX с FTIHX

Сравнение комиссий IGAAX и BRXIX

IGAAX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BRXIX в 0.64%.

IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund

Доходность на риск

IGAAX vs. BRXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGAAX c BRXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAAXBRXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.29

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.89

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.91

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

11.37

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGAAX vs. BRXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGAAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRXIX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGAAX и BRXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAAXBRXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.29

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между IGAAX и BRXIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGAAX и BRXIX

Дивидендная доходность IGAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности BRXIX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		8.12%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.13%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%

Просадки

Сравнение просадок IGAAX и BRXIX

Максимальная просадка IGAAX за все время составила -35.79%, примерно равная максимальной просадке BRXIX в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGAAX и BRXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGAAXBRXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-36.21%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-11.21%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-26.48%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-36.21%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-8.73%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.98%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.87%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IGAAX и BRXIX

Текущая волатильность для American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) составляет 6.30%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что IGAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGAAXBRXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.09%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.39%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

14.86%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.44%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

15.74%

+0.08%