Сравнение OAKMX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.81% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 13.47% против 9.60% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.47%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и AUXFX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
OAKMX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
OAKMX
AUXFX
Сравнение OAKMX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.45 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.62 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 6.96 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.57 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и AUXFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и AUXFX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и AUXFX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -39.82% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -8.19% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -15.73% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -33.69% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -3.90% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -4.44% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.90% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и AUXFX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.37% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 6.55% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 12.14% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 12.22% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 15.20% | +5.22% |