Сравнение OAKM с LVDS
OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKM charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности OAKM и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.
OAKM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKM и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | -0.14% | 9.99% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between OAKM and LVDS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKM vs. LVDS — Ранг доходности на риск
OAKM
LVDS
Сравнение OAKM c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKM | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKM | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.47 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок OAKM и LVDS
Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKM | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -6.64% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | 0.00% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.97% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKM и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKM | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 10.42% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 10.42% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 10.42% | +6.13% |
Сравнение комиссий OAKM и LVDS
OAKM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKM и LVDS
Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.67% | 0.67% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
OAKM and LVDS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for OAKM.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.67% for OAKM.
They also come from different issuers: Oakmark and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for OAKM and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для OAKM и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор