Сравнение OAKM с DUSA
OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) and DUSA (Davis Select U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - OAKM is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark, while DUSA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Davis Advisers. Both are actively managed. Over the past year, OAKM returned 16.15% vs 28.52% for DUSA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKM charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for DUSA.
Доходность
Сравнение доходности OAKM и DUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKM показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DUSA с доходностью 9.23%.
OAKM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUSA
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKM и DUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | -0.14% | 21.46% | -4.83% |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 9.23% | 22.57% | -5.55% |
Correlation
The correlation between OAKM and DUSA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between OAKM and DUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKM vs. DUSA — Ранг доходности на риск
OAKM
DUSA
Сравнение OAKM c DUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) и Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKM | DUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.77 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 12.90 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKM | DUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.23 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.66 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок OAKM и DUSA
Максимальная просадка OAKM за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки DUSA в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKM и DUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKM | DUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -36.71% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.59% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.78% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -6.72% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.22% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKM и DUSA
Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что OAKM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKM | DUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.59% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 8.46% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 12.88% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.63% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.85% | -3.30% |
Сравнение комиссий OAKM и DUSA
OAKM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DUSA в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKM и DUSA
Дивидендная доходность OAKM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DUSA в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 0.88% | 0.96% | 0.85% | 3.38% | 1.21% | 1.12% | 0.51% | 1.12% | 2.77% | 0.68% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.67% | 0.67% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKM and DUSA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKM has higher volatility (3.63%) compared to DUSA (2.59%). In terms of maximum drawdown, OAKM dropped -15.24% vs DUSA's -36.71%.
On 1-year performance, DUSA leads with 28.52% vs 16.15% for OAKM. On fees, OAKM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DUSA has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUSA has performed better with a 28.52% return vs 16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OAKM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for DUSA.
DUSA has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.67% for OAKM.
OAKM is categorized as Large Cap Value Equities, while DUSA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Oakmark and Davis Advisers. Their fees differ too: 0.59% for OAKM and 0.62% for DUSA.
DUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKM и DUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор