Сравнение OAKIX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 6.61% против 8.87% соответственно.
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и FSGEX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
OAKIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
OAKIX
FSGEX
Сравнение OAKIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.70 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.26 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.36 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 9.13 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.70 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и FSGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и FSGEX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и FSGEX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -34.74% | -30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.24% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -29.66% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -34.74% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -8.59% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -8.51% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.90% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и FSGEX
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 6.52%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.91% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 11.22% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 16.32% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.20% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 16.14% | +5.20% |