Сравнение OAKG с WBIF
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и WBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 13.45%.
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение доходности по годам OAKG и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 13.45% | -1.28% |
Correlation
The correlation between OAKG and WBIF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. WBIF — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WBIF
Сравнение OAKG c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | WBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и WBIF
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и WBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -20.29% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -0.50% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -7.70% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и WBIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 12.46% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.89% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.36% | +2.70% |
Сравнение комиссий OAKG и WBIF
OAKG берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и WBIF
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности WBIF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and WBIF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OAKG is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OAKG is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.
WBIF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and WBI. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 1.25% for WBIF.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и WBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор