Сравнение OAKG с VEGA
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью 5.78%.
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам OAKG и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 5.78% | -0.78% |
Correlation
The correlation between OAKG and VEGA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. VEGA — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGA
Сравнение OAKG c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и VEGA
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -28.37% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -1.74% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.78% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 9.51% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.36% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.74% | +2.32% |
Сравнение комиссий OAKG и VEGA
OAKG берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и VEGA
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности VEGA в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.27% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and VEGA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OAKG is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OAKG is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор