Сравнение OAKG с DRIV
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. OAKG is actively managed, while DRIV is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 28.49%.
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 26.04%
- 1 год
- 66.35%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKG и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 28.49% | -2.90% |
Correlation
The correlation between OAKG and DRIV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. DRIV — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRIV
Сравнение OAKG c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и DRIV
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -41.93% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -10.62% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -15.07% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и DRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 27.55% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 27.57% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 27.62% | -12.56% |
Сравнение комиссий OAKG и DRIV
OAKG берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и DRIV
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DRIV в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.83% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and DRIV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OAKG is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OAKG is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.
DRIV has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and Global X. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор