Сравнение OAKG с AVGE
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.17%.
OAKG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKG и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -0.63% | 1.02% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 15.17% | -0.08% |
Correlation
The correlation between OAKG and AVGE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. AVGE — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGE
Сравнение OAKG c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и AVGE
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -17.13% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -1.62% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -2.37% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и AVGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 13.09% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.18% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.18% | -0.41% |
Сравнение комиссий OAKG и AVGE
OAKG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и AVGE
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AVGE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.41% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and AVGE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.62% for OAKG.
AVGE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and Avantis. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 0.23% for AVGE.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор