PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с WISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции OAKEX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 7.23% против 4.97% соответственно.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с OPGIXWISIX с WBELXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX

Сравнение комиссий OAKEX и WISIX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии WISIX в 1.23%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

OAKEX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXWISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.83

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.17

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.95

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

2.68

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WISIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.29

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между OAKEX и WISIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и WISIX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности WISIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и WISIX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и WISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-64.84%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-10.09%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-47.76%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-47.76%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-21.04%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-16.61%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.66%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и WISIX

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеют волатильность 6.45% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.54%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.13%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.20%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.23%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.24%

+1.36%