Сравнение OAKEX с MIDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и MIDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | -1.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции OAKEX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 7.23% против 6.30% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
MIDLX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и MIDLX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.
Доходность на риск
OAKEX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
OAKEX
MIDLX
Сравнение OAKEX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.46 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и MIDLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и MIDLX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности MIDLX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.44% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и MIDLX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и MIDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -34.70% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -11.75% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -33.58% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -34.70% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -9.75% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -6.96% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.12% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и MIDLX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.67% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.48% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 12.28% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 13.09% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 13.93% | +4.67% |