PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с FRGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.09%11.05%8.73%17.39%-2.72%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

OAKBX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.98%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.76%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с STDAX

Сравнение комиссий OAKBX и FRGAX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

OAKBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.33

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.93

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.74

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.96

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.33

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.27

-0.43

Корреляция

Корреляция между OAKBX и FRGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и FRGAX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и FRGAX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-11.77%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.53%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.02%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.62%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.87%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и FRGAX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.15%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.51%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.04%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.09%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

10.33%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

10.33%

+2.72%