PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAIM с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAIM с UMMA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OAIM (OneAscent International Equity ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, OAIM returned 17.90%/yr vs 22.19%/yr for UMMA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OAIM charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности OAIM и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent International Equity ETF (OAIM) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAIM показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 30.40%.

OAIM

1 день
-0.36%
1 месяц
1.40%
С начала года
13.36%
6 месяцев
13.17%
1 год
26.54%
3 года*
17.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
0.68%
1 месяц
5.16%
С начала года
30.40%
6 месяцев
30.71%
1 год
49.17%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAIM и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
OAIM
OneAscent International Equity ETF		13.36%30.12%8.18%16.96%7.50%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		30.40%26.65%4.67%18.84%6.11%

Correlation

The correlation between OAIM and UMMA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between OAIM and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAIM и UMMA

Секторы
OAIM
UMMA

Финансовые услуги

25.3%
0.0%

Промышленность

17.2%
12.1%

Технологии

16.6%
48.2%

Энергетика

8.3%
2.4%

Сырьевые материалы

7.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%
7.3%

Недвижимость

4.7%
0.4%

Здравоохранение

3.6%
14.8%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.0%

Финансовые услуги

OAIM
25.3%
UMMA
0.0%

Промышленность

OAIM
17.2%
UMMA
12.1%

Технологии

OAIM
16.6%
UMMA
48.2%

Энергетика

OAIM
8.3%
UMMA
2.4%

Сырьевые материалы

OAIM
7.9%
UMMA
8.8%

Коммуникационные услуги

OAIM
6.2%
UMMA
1.0%

Потребительский циклический сектор

OAIM
5.3%
UMMA
7.3%

Недвижимость

OAIM
4.7%
UMMA
0.4%

Здравоохранение

OAIM
3.6%
UMMA
14.8%

Коммунальные услуги

OAIM
3.3%
UMMA

-

Потребительский защитный сектор

OAIM
1.4%
UMMA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent International Equity ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с FICSOAIM с OAEMOAIM с OALCOAIM с DWMFOAIM с GRNYOAIM с OACPOAIM с FDEV
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

OAIM vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAIM c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent International Equity ETF (OAIM) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAIMUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.18

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.81

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.31

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

12.63

-3.53

OAIM vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAIM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAIM и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAIM и UMMA

Максимальная просадка OAIM за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAIM и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAIMUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-34.17%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-14.93%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-18.73%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.42%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-9.73%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.90%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OAIM и UMMA

Текущая волатильность для OneAscent International Equity ETF (OAIM) составляет 7.71%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что OAIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAIMUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

12.07%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

20.30%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

22.74%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

21.08%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

21.08%

-3.95%

Сравнение комиссий OAIM и UMMA

OAIM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAIM и UMMA

Дивидендная доходность OAIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности UMMA в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.87%0.98%2.40%1.94%0.60%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.94%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

OAIM and UMMA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (12.07%) compared to OAIM (7.71%). In terms of maximum drawdown, OAIM dropped -14.69% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.19% vs 17.90% for OAIM. On fees, UMMA is cheaper at 0.65% per year. On volatility, OAIM has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.19% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMMA is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OAIM.

UMMA has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.87% for OAIM.

They also come from different issuers: Oneascent and Wahed. Their fees differ too: 0.95% for OAIM and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAIM и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор