Сравнение OAEM с PPEM
OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both Emerging Markets Diversified funds. OAEM is actively managed, while PPEM is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. OAEM charges 1.25%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.
Доходность
Сравнение доходности OAEM и PPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OAEM
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 26.36%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAEM и PPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 26.36% | 26.67% | 0.43% | 8.93% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 35.39% | 7.50% | 0.19% |
Correlation
The correlation between OAEM and PPEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between OAEM and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAEM vs. PPEM — Ранг доходности на риск
OAEM
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OAEM c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAEM | PPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAEM и PPEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAEM | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAEM и PPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAEM | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | — | — |
Сравнение комиссий OAEM и PPEM
OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PPEM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAEM и PPEM
Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как PPEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.61% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAEM and PPEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 0.61% for OAEM.
They also come from different issuers: Oneascent and Putnam. Their fees differ too: 1.25% for OAEM and 0.61% for PPEM.
Подберите оптимальное распределение для OAEM и PPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор