Сравнение OAEM с AVXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).
OAEM и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OAEM и AVXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAEM и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 11.76% | 26.67% | -1.65% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 31.45% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, OAEM показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у AVXC с доходностью 7.32%.
OAEM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAEM и AVXC
OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Доходность на риск
OAEM vs. AVXC — Ранг доходности на риск
OAEM
AVXC
Сравнение OAEM c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAEM | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.20 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.85 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.11 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 12.78 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAEM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.05 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между OAEM и AVXC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAEM и AVXC
Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AVXC в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.69% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAEM и AVXC
Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и AVXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAEM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -20.44% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.04% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -9.74% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.93% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.42% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAEM и AVXC
OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAEM | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 9.60% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 14.76% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 19.41% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.27% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.27% | +1.74% |