PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAEM с AVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) and AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. OAEM is actively managed, while AVSE is passively managed. Over the past 3 years, OAEM returned 21.19%/yr vs 25.55%/yr for AVSE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OAEM charges 1.25%/yr vs 0.33%/yr for AVSE.

Доходность

Сравнение доходности OAEM и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 26.92%.

OAEM

1 день
-1.10%
1 месяц
7.11%
С начала года
36.06%
6 месяцев
43.08%
1 год
62.43%
3 года*
21.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAEM и AVSE

2026 (YTD)2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		36.06%26.67%0.43%17.97%1.97%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%16.01%1.90%

Correlation

The correlation between OAEM and AVSE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between OAEM and AVSE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAEM и AVSE

Секторы
OAEM
AVSE

Технологии

41.6%
34.8%

Промышленность

15.7%
8.2%

Финансовые услуги

15.3%
24.2%

Сырьевые материалы

7.9%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.0%
12.3%

Коммунальные услуги

4.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.5%

Энергетика

2.7%
0.1%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

OAEM
41.6%
AVSE
34.8%

Промышленность

OAEM
15.7%
AVSE
8.2%

Финансовые услуги

OAEM
15.3%
AVSE
24.2%

Сырьевые материалы

OAEM
7.9%
AVSE
3.3%

Потребительский циклический сектор

OAEM
6.0%
AVSE
12.3%

Коммунальные услуги

OAEM
4.8%
AVSE
1.3%

Потребительский защитный сектор

OAEM
3.3%
AVSE
2.7%

Коммуникационные услуги

OAEM
2.8%
AVSE
6.5%

Энергетика

OAEM
2.7%
AVSE
0.1%

Здравоохранение

OAEM

-

AVSE
3.9%

Недвижимость

OAEM

-

AVSE
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с CGNGOAEM с DIEM
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX

Доходность на риск

OAEM vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMAVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.69

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.53

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.70

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

14.74

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.86

+0.26

Просадки

Сравнение просадок OAEM и AVSE

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и AVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAEMAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-26.28%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-14.17%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-17.68%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.45%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-6.82%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.55%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и AVSE

Текущая волатильность для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) составляет 8.12%, в то время как у Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что OAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAEMAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

8.65%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

16.79%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

19.53%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

18.03%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

18.03%

+1.52%

Сравнение комиссий OAEM и AVSE

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и AVSE

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности AVSE в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%

Часто задаваемые вопросы

OAEM and AVSE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to OAEM (8.12%). In terms of maximum drawdown, OAEM dropped -17.05% vs AVSE's -26.28%.

On 3-year performance, AVSE leads with 25.55% vs 21.19% for OAEM. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, OAEM has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 25.55% return vs 21.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

AVSE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.57% for OAEM.

They also come from different issuers: Oneascent and Avantis. Their fees differ too: 1.25% for OAEM and 0.33% for AVSE.

OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAEM и AVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор