Сравнение OAEM с AVSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE).
OAEM и AVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OAEM и AVSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAEM и AVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 11.76% | 26.67% | 0.43% | 17.97% | 1.97% |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 3.71% | 32.54% | 8.29% | 16.01% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OAEM показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 3.71%.
OAEM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 34.06%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAEM и AVSE
OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.
Доходность на риск
OAEM vs. AVSE — Ранг доходности на риск
OAEM
AVSE
Сравнение OAEM c AVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAEM | AVSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.74 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.32 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.47 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 9.84 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAEM | AVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.60 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между OAEM и AVSE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAEM и AVSE
Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AVSE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.69% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 2.67% | 2.68% | 3.03% | 3.20% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок OAEM и AVSE
Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и AVSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAEM | AVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -26.28% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.17% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -10.23% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -7.01% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.55% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAEM и AVSE
OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAEM | AVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 8.97% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 14.39% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 19.69% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.48% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.48% | +1.53% |