Сравнение O с WTAI
O (Realty Income Corporation) is a stock, while WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) is Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index. Over the past 3 years, O returned 6.15%/yr vs 34.57%/yr for WTAI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и WTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у WTAI с доходностью 59.68%.
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
WTAI
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- 59.68%
- 6 месяцев
- 64.12%
- 1 год
- 109.02%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам O и WTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 4.34% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 59.68% | 34.83% | 6.53% | 46.32% | -42.27% | -1.93% |
Correlation
The correlation between O and WTAI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between O and WTAI shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. WTAI — Ранг доходности на риск
O
WTAI
Сравнение O c WTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | WTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 7.11 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 21.77 | -18.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и WTAI
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки WTAI в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и WTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -45.96% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -15.42% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -31.83% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.98% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -19.75% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.03% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и WTAI
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.35%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | WTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 15.79% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 26.27% | -14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 31.22% | -14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 31.48% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 31.48% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и WTAI
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности WTAI в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 1.13% | 1.81% | 0.19% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
O and WTAI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTAI has higher volatility (15.79%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs WTAI's -45.96%.
WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и WTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор