Сравнение O с UCG.MI
O (Realty Income Corporation) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 34.03%/yr for UCG.MI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции O уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 4.89% против 34.03% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам O и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 31.65% | -38.41% | 158.96% |
Correlation
The correlation between O and UCG.MI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
O
UCG.MI
Сравнение O c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.61 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и UCG.MI
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -94.03% | +45.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -26.80% | +15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -26.80% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -50.48% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -69.19% | +20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -7.29% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -68.09% | +58.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 9.62% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и UCG.MI
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 8.74% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 26.62% | -14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 32.83% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 37.98% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 49.20% | -23.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и UCG.MI
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности UCG.MI в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and UCG.MI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор