Сравнение O с QQQX
O (Realty Income Corporation) is a stock, while QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 13.53%/yr for QQQX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и QQQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции O уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 4.89% против 13.53% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
QQQX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение доходности по годам O и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 10.89% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
Correlation
The correlation between O and QQQX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between O and QQQX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
QQQX:
$7.57
O:
53.41
QQQX:
3.75
O:
4.35
QQQX:
0.43
O:
7.22
QQQX:
8.63
O:
$5.92B
QQQX:
$160.60M
O:
$3.89B
QQQX:
$152.14M
O:
$3.93B
QQQX:
$369.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. QQQX — Ранг доходности на риск
O
QQQX
Сравнение O c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.09 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 13.74 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и QQQX
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и QQQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -57.25% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.11% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -22.80% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -29.33% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -35.96% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -2.58% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -8.01% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.05% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и QQQX
Realty Income Corporation (O) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеют волатильность 5.29% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.41% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 12.05% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 14.71% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.87% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 21.09% | +4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и QQQX
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности QQQX в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 7.42% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
O and QQQX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQX has higher volatility (5.41%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs QQQX's -57.25%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и QQQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор