Сравнение O с GERD.DE
O (Realty Income Corporation) is a stock, while GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Over the past year, O returned 13.82% vs 27.94% for GERD.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и GERD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как GERD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GERD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: O показывает доходность 12.65%, а GERD.DE немного выше – 13.08%.
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
GERD.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам O и GERD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -1.65% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 13.08% | 24.47% | 11.76% | 8.28% |
Correlation
The correlation between O and GERD.DE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск
O
GERD.DE
Сравнение O c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | GERD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.14 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 12.54 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и GERD.DE
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки GERD.DE в -15.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и GERD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -15.30% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -8.95% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.36% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -1.93% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.24% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и GERD.DE
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.65% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 9.91% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 12.81% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.78% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 13.78% | +11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и GERD.DE
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and GERD.DE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и GERD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор