PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZF с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NZF с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NZF и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZF и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		0.35%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%13.99%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

NZF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.42%
3 года*
8.17%
5 лет*
0.52%
10 лет*
3.84%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Credit Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с TLTNZF с ELFTXNZF с SPYNZF с MQYNZF с NVGNZF с PDI
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий NZF и USMTX

NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

NZF vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZF c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZFUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

3.86

-3.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

6.92

-5.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.29

-2.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

6.97

-5.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

36.30

-32.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZF vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZF на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZF и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZFUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

3.86

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

2.60

-2.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

2.09

-1.72

Корреляция

Корреляция между NZF и USMTX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZF и USMTX

Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.70%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NZF и USMTX

Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NZFUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.55%

-1.98%

-46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-0.40%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-1.92%

-35.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.30%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-0.19%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.08%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NZF и USMTX

Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NZFUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

0.22%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

0.40%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

0.70%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

0.72%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

0.75%

+12.28%