PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZF с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NZF с FMNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).

NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NZF и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZF и FMNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		0.35%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции NZF превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 3.84% против 1.55% соответственно.

NZF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.42%
3 года*
8.17%
5 лет*
0.52%
10 лет*
3.84%

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с TLTNZF с ELFTXNZF с SPYNZF с MQYNZF с NVGNZF с PDI
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX

Сравнение комиссий NZF и FMNDX

NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

NZF vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZF c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZFFMNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.85

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

6.52

-5.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

2.73

-1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

7.66

-6.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

29.05

-25.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZF vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZF на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FMNDX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZF и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZFFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.85

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.90

-1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.74

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.66

-1.29

Корреляция

Корреляция между NZF и FMNDX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZF и FMNDX

Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности FMNDX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.70%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%

Просадки

Сравнение просадок NZF и FMNDX

Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и FMNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NZFFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.55%

-1.69%

-46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-0.40%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-1.09%

-36.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-1.69%

-35.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-0.30%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-0.10%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.10%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NZF и FMNDX

Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NZFFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

0.16%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

0.62%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

1.01%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

1.05%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

0.90%

+12.13%