PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с PCGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с PCGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) are both Global Equities funds. NZAC is passively managed, while PCGG is actively managed. Over the past year, NZAC returned 24.74% vs -5.83% for PCGG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for PCGG.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и PCGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PCGG с доходностью -6.93%.

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и PCGG

2026 (YTD)202520242023
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%16.67%6.47%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%

Correlation

The correlation between NZAC and PCGG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between NZAC and PCGG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NZAC и PCGG

Секторы
NZAC
PCGG

Технологии

34.3%
40.1%

Финансовые услуги

13.1%
17.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.4%

Здравоохранение

7.8%
13.0%

Промышленность

7.3%

-

Недвижимость

5.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Энергетика

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.3%

Технологии

NZAC
34.3%
PCGG
40.1%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
PCGG
17.5%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
PCGG
15.8%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
PCGG
9.4%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
PCGG
13.0%

Промышленность

NZAC
7.3%
PCGG

-

Недвижимость

NZAC
5.2%
PCGG
2.0%

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
PCGG

-

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
PCGG

-

Энергетика

NZAC
1.2%
PCGG

-

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
PCGG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Polen Capital Global Growth ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT

Доходность на риск

NZAC vs. PCGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c PCGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACPCGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.38

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
-0.43

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.26

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

-0.64

+11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. PCGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PCGG равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и PCGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACPCGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.38

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.22

+0.39

Просадки

Сравнение просадок NZAC и PCGG

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки PCGG в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и PCGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACPCGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-22.66%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-22.66%

+12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-11.59%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.95%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

9.13%

-6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и PCGG

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) имеют волатильность 3.72% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACPCGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.80%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

12.06%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.27%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.64%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.64%

+0.50%

Сравнение комиссий NZAC и PCGG

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PCGG в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и PCGG

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как PCGG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and PCGG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCGG has higher volatility (3.80%) compared to NZAC (3.72%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs PCGG's -22.66%.

On 1-year performance, NZAC leads with 24.74% vs -5.83% for PCGG. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NZAC has performed better with a 24.74% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: State Street and Polen. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.85% for PCGG.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и PCGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор