Сравнение NZAC с IMFL
NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NZAC returned 9.09%/yr vs 8.43%/yr for IMFL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и IMFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 15.49%.
NZAC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 12.14%
IMFL
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NZAC и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 5.64% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 13.46% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 15.49% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 7.00% |
Correlation
The correlation between NZAC and IMFL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between NZAC and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZAC vs. IMFL — Ранг доходности на риск
NZAC
IMFL
Сравнение NZAC c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZAC | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.45 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 8.58 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZAC и IMFL
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и IMFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZAC | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -33.26% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -11.77% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -13.52% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -33.26% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -2.50% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -7.18% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.36% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и IMFL
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 5.41%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZAC | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.66% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 14.31% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 16.76% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.23% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.13% | +1.00% |
Сравнение комиссий NZAC и IMFL
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IMFL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и IMFL
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IMFL в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 2.93% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.10% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
NZAC and IMFL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMFL has higher volatility (6.66%) compared to NZAC (5.41%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs IMFL's -33.26%.
On 5-year performance, NZAC leads with 9.09% vs 8.43% for IMFL. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NZAC has performed better with a 9.09% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.
IMFL has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.10% for NZAC.
NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.34% for IMFL.
IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZAC и IMFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор