PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с IMFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both Global Equities funds - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NZAC returned 9.88%/yr vs 8.50%/yr for IMFL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 17.58%.

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%

IMFL

1 день
-0.54%
1 месяц
5.50%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и IMFL

2026 (YTD)20252024202320222021
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%16.67%23.22%-19.77%12.65%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.58%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Correlation

The correlation between NZAC and IMFL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.79

The correlation between NZAC and IMFL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NZAC и IMFL

Секторы
NZAC
IMFL

Технологии

34.3%
15.4%

Финансовые услуги

13.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.5%

Здравоохранение

7.8%
12.8%

Промышленность

7.3%
17.4%

Недвижимость

5.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.9%
5.5%

Коммунальные услуги

1.4%
3.9%

Энергетика

1.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
11.6%

Технологии

NZAC
34.3%
IMFL
15.4%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
IMFL
11.0%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
IMFL
3.6%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
IMFL
7.5%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
IMFL
12.8%

Промышленность

NZAC
7.3%
IMFL
17.4%

Недвижимость

NZAC
5.2%
IMFL
1.5%

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
IMFL
5.5%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
IMFL
3.9%

Энергетика

NZAC
1.2%
IMFL
5.9%

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
IMFL
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI

Доходность на риск

NZAC vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACIMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.12

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.88

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.82

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

9.97

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NZAC и IMFL

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и IMFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-33.26%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.77%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-13.52%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-33.26%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.54%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.24%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.32%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и IMFL

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 3.72%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.74%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

13.08%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

15.71%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.05%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

15.99%

+1.15%

Сравнение комиссий NZAC и IMFL

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IMFL в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и IMFL

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности IMFL в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.87%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and IMFL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.74%) compared to NZAC (3.72%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs IMFL's -33.26%.

On 5-year performance, NZAC leads with 9.88% vs 8.50% for IMFL. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NZAC has performed better with a 9.88% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.04% for NZAC.

NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.34% for IMFL.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и IMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор