Сравнение NZAC с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
NZAC и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZAC и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | -4.15% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -12.95% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
NZAC
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.95%
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZAC и GSWO
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GSWO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NZAC vs. GSWO — Ранг доходности на риск
NZAC
GSWO
Сравнение NZAC c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZAC | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.30 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.30 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 5.82 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZAC | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между NZAC и GSWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и GSWO
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 1.98% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NZAC и GSWO
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZAC | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -17.77% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -9.50% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.41% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.35% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.13% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и GSWO
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZAC | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.67% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 8.24% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 13.63% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 12.98% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 12.98% | +4.11% |