PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NZAC с GLOF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).

NZAC и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZAC и GLOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-5.23%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		-1.25%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью -1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NZAC имеют среднегодовую доходность 10.82%, а акции GLOF немного впереди с 10.98%.

NZAC

1 день
3.15%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.22%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.82%

GLOF

1 день
2.86%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.93%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Сравнение комиссий NZAC и GLOF

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLOF
iShares Global Equity Factor ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

NZAC vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACGLOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.41

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.06

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.10

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

9.99

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа GLOF равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.41

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между NZAC и GLOF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и GLOF

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности GLOF в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.01%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.72%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%

Просадки

Сравнение просадок NZAC и GLOF

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и GLOF.

Загрузка...

Показатели просадок

NZACGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-34.12%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.32%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-25.15%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-34.12%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-6.45%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.20%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.38%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и GLOF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеют волатильность 6.18% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NZACGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.12%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.81%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

17.01%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.63%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.12%

-0.03%