PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с GLOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both Global Equities funds - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while GLOF tracks the STOXX Global Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 12.16%/yr vs 12.29%/yr for GLOF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью 13.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NZAC имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции GLOF немного впереди с 12.29%.

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и GLOF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-13.70%29.86%

Correlation

The correlation between NZAC and GLOF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2015 г.

0.85

The correlation between NZAC and GLOF shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZAC и GLOF

Секторы
NZAC
GLOF

Технологии

34.3%
28.8%

Финансовые услуги

13.1%
16.7%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.7%

Здравоохранение

7.8%
8.2%

Промышленность

7.3%
9.3%

Недвижимость

5.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.9%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
3.1%

Энергетика

1.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.7%

Технологии

NZAC
34.3%
GLOF
28.8%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
GLOF
16.7%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
GLOF
8.7%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
GLOF
10.7%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
GLOF
8.2%

Промышленность

NZAC
7.3%
GLOF
9.3%

Недвижимость

NZAC
5.2%
GLOF
1.1%

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
GLOF
3.3%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
GLOF
3.1%

Энергетика

NZAC
1.2%
GLOF
4.4%

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
GLOF
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Доходность на риск

NZAC vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACGLOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.43

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.41

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.38

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

15.08

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.43

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NZAC и GLOF

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и GLOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-34.12%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.05%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-16.12%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-25.15%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-34.12%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.77%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.12%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.02%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и GLOF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеют волатильность 3.72% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.65%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.10%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.57%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.69%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.17%

-0.03%

Сравнение комиссий NZAC и GLOF

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и GLOF

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности GLOF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NZAC and GLOF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NZAC has higher volatility (3.72%) compared to GLOF (3.65%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs GLOF's -34.12%.

On 10-year performance, GLOF leads with 12.29% vs 12.16% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLOF has performed better with a 12.29% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GLOF.

NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.50% for GLOF.

NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.20% for GLOF.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и GLOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор