PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с FYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. NZAC is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 12.11%/yr vs 11.34%/yr for FYLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции NZAC превзошли акции FYLD по среднегодовой доходности: 12.11% против 11.34% соответственно.

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%

FYLD

1 день
0.73%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.37%
6 месяцев
20.57%
1 год
41.16%
3 года*
22.82%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		19.37%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between NZAC and FYLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.66

The correlation between NZAC and FYLD shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZAC и FYLD

Секторы
NZAC
FYLD

Технологии

34.3%
4.2%

Финансовые услуги

13.1%
18.9%

Коммуникационные услуги

8.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.3%

Здравоохранение

7.8%

-

Промышленность

7.3%
16.1%

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
9.4%

Коммунальные услуги

1.4%
1.8%

Энергетика

1.2%
32.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.7%

Технологии

NZAC
34.3%
FYLD
4.2%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
FYLD
18.9%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
FYLD
4.1%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
FYLD
7.3%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
FYLD

-

Промышленность

NZAC
7.3%
FYLD
16.1%

Недвижимость

NZAC
5.2%
FYLD

-

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
FYLD
9.4%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
FYLD
1.8%

Энергетика

NZAC
1.2%
FYLD
32.7%

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
FYLD
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

NZAC vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.60

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
4.90

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

7.61

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

27.21

-16.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.60

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NZAC и FYLD

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-44.55%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-5.44%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-15.15%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-25.12%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-44.55%

+10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.82%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-8.83%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.52%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и FYLD

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.03%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

8.79%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

11.50%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.23%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.03%

-0.89%

Сравнение комиссий NZAC и FYLD

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и FYLD

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FYLD в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.62%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and FYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (3.65%) compared to FYLD (3.03%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, NZAC leads with 12.11% vs 11.34% for FYLD. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 12.11% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 2.03% for NZAC.

They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор