PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с FWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. NZAC is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past 3 years, NZAC returned 19.06%/yr vs 39.48%/yr for FWD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и FWD

2026 (YTD)202520242023
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%16.67%18.82%
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between NZAC and FWD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.84

The correlation between NZAC and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NZAC и FWD

Секторы
NZAC
FWD

Технологии

34.3%
52.6%

Финансовые услуги

13.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
2.4%

Здравоохранение

7.8%
6.6%

Промышленность

7.3%
17.7%

Недвижимость

5.2%
0.7%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Энергетика

1.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.8%

Технологии

NZAC
34.3%
FWD
52.6%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
FWD
0.5%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
FWD
2.6%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
FWD
2.4%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
FWD
6.6%

Промышленность

NZAC
7.3%
FWD
17.7%

Недвижимость

NZAC
5.2%
FWD
0.7%

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
FWD
1.8%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
FWD
1.0%

Энергетика

NZAC
1.2%
FWD
2.6%

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
FWD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

NZAC vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.16

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.78

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

5.86

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

20.83

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.16

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.67

-1.06

Просадки

Сравнение просадок NZAC и FWD

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-29.02%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-13.03%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-29.02%

+12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.27%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.06%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.66%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и FWD

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 3.72%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.77%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

18.96%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

24.15%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

24.72%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

24.72%

-7.58%

Сравнение комиссий NZAC и FWD

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и FWD

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and FWD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to NZAC (3.72%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 19.06% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 19.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: State Street and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор