Сравнение NZAC с AZTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD).
NZAC и AZTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и AZTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZAC и AZTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | -4.15% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -8.45% |
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 3.25% | 25.46% | 6.87% | 10.34% | -1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у AZTD с доходностью 3.25%.
NZAC
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.95%
AZTD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZAC и AZTD
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AZTD в 0.75%.
Доходность на риск
NZAC vs. AZTD — Ранг доходности на риск
NZAC
AZTD
Сравнение NZAC c AZTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZAC | AZTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.04 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.51 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 8.49 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZAC | AZTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NZAC и AZTD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и AZTD
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности AZTD в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 1.98% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 1.02% | 1.05% | 1.87% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NZAC и AZTD
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки AZTD в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и AZTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZAC | AZTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -16.75% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.63% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.28% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.95% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.44% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и AZTD
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 6.20%, в то время как у Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZAC | AZTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.57% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 13.27% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 20.67% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.55% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.55% | -1.46% |