PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с AZTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с AZTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) are both Global Equities funds - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while AZTD tracks the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZAC returned 19.42%/yr vs 17.68%/yr for AZTD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for AZTD.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и AZTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у AZTD с доходностью 13.87%.

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%

AZTD

1 день
0.93%
1 месяц
0.74%
С начала года
13.87%
6 месяцев
15.86%
1 год
25.47%
3 года*
17.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и AZTD

2026 (YTD)2025202420232022
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%23.22%-8.45%
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		13.87%25.46%6.87%10.34%-1.54%

Correlation

The correlation between NZAC and AZTD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.80

The correlation between NZAC and AZTD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NZAC и AZTD

Секторы
NZAC
AZTD

Технологии

34.3%
25.3%

Финансовые услуги

13.1%
14.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
22.3%

Здравоохранение

7.8%
7.8%

Промышленность

7.3%
18.2%

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Энергетика

1.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.0%

Технологии

NZAC
34.3%
AZTD
25.3%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
AZTD
14.4%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
AZTD
1.6%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
AZTD
22.3%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
AZTD
7.8%

Промышленность

NZAC
7.3%
AZTD
18.2%

Недвижимость

NZAC
5.2%
AZTD

-

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
AZTD
3.0%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
AZTD
2.0%

Энергетика

NZAC
1.2%
AZTD
1.4%

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
AZTD
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с AZTD:
AZTD с NRSHAZTD с SCHDAZTD с AVDVAZTD с PIDAZTD с WRNDAZTD с DIVDAZTD с FYLD

Доходность на риск

NZAC vs. AZTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c AZTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACAZTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.48

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.12

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.29

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

7.58

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. AZTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZTD равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и AZTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACAZTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.48

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.77

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NZAC и AZTD

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки AZTD в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и AZTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACAZTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-16.75%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.19%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-16.75%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.93%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.87%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.37%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и AZTD

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 3.65%, в то время как у Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACAZTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.06%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

13.09%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

17.35%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.55%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.55%

-1.41%

Сравнение комиссий NZAC и AZTD

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AZTD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и AZTD

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности AZTD в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF		0.92%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and AZTD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTD has higher volatility (5.06%) compared to NZAC (3.65%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs AZTD's -16.75%.

On 3-year performance, NZAC leads with 19.42% vs 17.68% for AZTD. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NZAC has performed better with a 19.42% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.

NZAC has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.92% for AZTD.

NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Aztlan. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.75% for AZTD.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и AZTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор