PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NZAC с AZTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NZAC и AZTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZAC и AZTD


2026 (YTD)2025202420232022
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
-4.15%20.55%16.67%23.22%-8.45%
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF
3.25%25.46%6.87%10.34%-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у AZTD с доходностью 3.25%.


NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%

AZTD

1 день
2.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.96%
1 год
28.45%
3 года*
13.63%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF

Сравнение комиссий NZAC и AZTD

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AZTD в 0.75%.


Доходность на риск

NZAC vs. AZTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина

AZTD
Ранг доходности на риск AZTD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c AZTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NZACAZTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.04

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.51

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

8.49

-1.35

NZAC vs. AZTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZTD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и AZTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NZACAZTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между NZAC и AZTD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и AZTD

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности AZTD в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
AZTD
Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF
1.02%1.05%1.87%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NZAC и AZTD

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки AZTD в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и AZTD.


Загрузка...

Показатели просадок


NZACAZTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-16.75%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.63%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.28%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.95%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.44%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и AZTD

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 6.20%, в то время как у Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NZACAZTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.57%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

13.27%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

20.67%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.55%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.55%

-1.46%