Сравнение NZAC с AZTD
NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and AZTD (Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF) are both Global Equities funds - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while AZTD tracks the Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZAC returned 17.67%/yr vs 16.98%/yr for AZTD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for AZTD.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и AZTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у AZTD с доходностью 13.64%.
NZAC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 12.14%
AZTD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NZAC и AZTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 5.64% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -8.42% |
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 13.64% | 25.46% | 6.87% | 10.34% | -1.79% |
Correlation
The correlation between NZAC and AZTD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between NZAC and AZTD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZAC vs. AZTD — Ранг доходности на риск
NZAC
AZTD
Сравнение NZAC c AZTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZAC | AZTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.00 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 6.50 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZAC и AZTD
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки AZTD в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и AZTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZAC | AZTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -16.75% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -11.19% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -16.75% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -2.13% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -3.86% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.44% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и AZTD
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZAC | AZTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.92% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 13.48% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 17.72% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.55% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.55% | -1.42% |
Сравнение комиссий NZAC и AZTD
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AZTD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и AZTD
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AZTD в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 0.93% | 1.05% | 1.87% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.10% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
NZAC and AZTD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZAC has higher volatility (5.41%) compared to AZTD (4.92%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs AZTD's -16.75%.
On 3-year performance, NZAC leads with 17.67% vs 16.98% for AZTD. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AZTD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NZAC has performed better with a 17.67% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for AZTD.
NZAC has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.93% for AZTD.
NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while AZTD tracks Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Aztlan. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.75% for AZTD.
NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZAC и AZTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор