PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYVTX с SSHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с SSHFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Sound Shore Fund (SSHFX).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. SSHFX управляется Sound Shore. Фонд был запущен 17 мая 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и SSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Sound Shore Fund (SSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYVTX и SSHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYVTX
Davis New York Venture Fund		0.59%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%
SSHFX
Sound Shore Fund		-2.85%18.15%22.42%17.43%-10.64%23.76%7.74%23.28%-12.58%16.23%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у SSHFX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции NYVTX превзошли акции SSHFX по среднегодовой доходности: 12.65% против 10.79% соответственно.

NYVTX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.59%
6 месяцев
7.80%
1 год
24.01%
3 года*
22.54%
5 лет*
9.41%
10 лет*
12.65%

SSHFX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
4.26%
1 год
16.23%
3 года*
17.63%
5 лет*
10.20%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund

Sound Shore Fund

Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с SCHDNYVTX с VFINXNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX
Часто сравнивают с SSHFX:
SSHFX с TOWFXSSHFX с VOOSSHFX с MGKSSHFX с VTVSSHFX с VIGSSHFX с SLVRXSSHFX с WBGSX

Сравнение комиссий NYVTX и SSHFX

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SSHFX в 0.93%.

SSHFX
Sound Shore Fund
NYVTX
Davis New York Venture Fund

Доходность на риск

NYVTX vs. SSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SSHFX
Ранг доходности на риск SSHFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYVTX c SSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Sound Shore Fund (SSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYVTXSSHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.97

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.41

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.35

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

4.81

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYVTX vs. SSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SSHFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и SSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYVTXSSHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.97

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между NYVTX и SSHFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и SSHFX

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что меньше доходности SSHFX в 14.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.39%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
SSHFX
Sound Shore Fund		14.00%13.60%25.89%4.51%4.76%27.20%7.86%7.61%8.35%11.83%7.14%12.42%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и SSHFX

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки SSHFX в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и SSHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NYVTXSSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-52.63%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-9.67%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-23.92%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.98%

-39.91%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-6.39%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-7.56%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.54%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и SSHFX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 4.68%, в то время как у Sound Shore Fund (SSHFX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYVTXSSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.60%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.39%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

17.59%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.02%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

18.99%

+1.08%