Сравнение NYVTX с RPEAX

С начала года, NYVTX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у RPEAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NYVTX имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции RPEAX немного отстают с 12.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RPEAX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Davis Opportunity Fund (RPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPEAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и RPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NYVTX и RPEAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности RPEAX в 14.00%

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке RPEAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и RPEAX.

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 4.93%, в то время как у Davis Opportunity Fund (RPEAX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.