Сравнение NYVTX с RPEAX
NYVTX (Davis New York Venture Fund) and RPEAX (Davis Opportunity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Davis Funds. Over the past 10 years, NYVTX returned 13.51%/yr vs 13.26%/yr for RPEAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NYVTX charges 0.89%/yr vs 0.93%/yr for RPEAX.
Доходность
Сравнение доходности NYVTX и RPEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NYVTX показывает доходность 9.99%, а RPEAX немного ниже – 9.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NYVTX имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции RPEAX немного отстают с 13.26%.
NYVTX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 13.51%
RPEAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам NYVTX и RPEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYVTX Davis New York Venture Fund | 9.99% | 26.83% | 17.27% | 30.14% | -17.54% | 12.47% | 11.42% | 30.99% | -12.99% | 22.18% |
RPEAX Davis Opportunity Fund | 9.94% | 21.86% | 32.82% | 22.21% | -14.12% | 24.92% | 12.78% | 25.06% | -23.66% | 23.09% |
Correlation
The correlation between NYVTX and RPEAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | 0.89 |
The correlation between NYVTX and RPEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYVTX vs. RPEAX — Ранг доходности на риск
NYVTX
RPEAX
Сравнение NYVTX c RPEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Davis Opportunity Fund (RPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYVTX | RPEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.38 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 8.50 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYVTX и RPEAX
Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке RPEAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и RPEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYVTX | RPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -59.71% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -10.15% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -25.44% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -26.03% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.98% | -39.78% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.93% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.46% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.83% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYVTX и RPEAX
Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеют волатильность 3.82% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYVTX | RPEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.02% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.02% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 13.39% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 24.57% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 21.72% | -1.73% |
Сравнение комиссий NYVTX и RPEAX
NYVTX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RPEAX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYVTX и RPEAX
Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что меньше доходности RPEAX в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYVTX Davis New York Venture Fund | 9.89% | 11.46% | 21.31% | 7.92% | 7.48% | 21.93% | 5.88% | 7.54% | 24.08% | 8.32% | 12.85% | 22.97% |
RPEAX Davis Opportunity Fund | 12.65% | 13.91% | 33.00% | 6.17% | 8.47% | 9.23% | 2.88% | 4.86% | 0.64% | 2.70% | 2.44% | 21.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NYVTX and RPEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RPEAX has higher volatility (4.02%) compared to NYVTX (3.82%). In terms of maximum drawdown, NYVTX dropped -58.56% vs RPEAX's -59.71%.
NYVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NYVTX и RPEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор