PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYVTX с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с FICDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Fidelity Canada Fund (FICDX).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYVTX и FICDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYVTX
Davis New York Venture Fund		-0.07%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FICDX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции NYVTX превзошли акции FICDX по среднегодовой доходности: 12.57% против 10.41% соответственно.

NYVTX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
7.52%
1 год
24.23%
3 года*
22.27%
5 лет*
9.27%
10 лет*
12.57%

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с SCHDNYVTX с VFINXNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX

Сравнение комиссий NYVTX и FICDX

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FICDX в 0.80%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
FICDX
Fidelity Canada Fund

Доходность на риск

NYVTX vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYVTX c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYVTXFICDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.71

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.35

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.69

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

11.91

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYVTX vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICDX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYVTXFICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между NYVTX и FICDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и FICDX

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности FICDX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.47%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и FICDX

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и FICDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NYVTXFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-58.09%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-10.10%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-21.01%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.98%

-39.85%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.46%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-10.56%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.28%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и FICDX

Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Fidelity Canada Fund (FICDX) имеют волатильность 4.93% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYVTXFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.97%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.39%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

15.66%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

15.97%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.50%

+2.57%