Сравнение NYSX с ILCG
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NYSX tracks the NYSE 100 Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение доходности по годам NYSX и ILCG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 34.86% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 25.77% |
Correlation
The correlation between NYSX and ILCG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. ILCG — Ранг доходности на риск
NYSX
ILCG
Сравнение NYSX c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYSX | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.95 | 0.59 | +17.36 |
Просадки
Сравнение просадок NYSX и ILCG
Максимальная просадка NYSX за все время составила -3.46%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.46% | -52.98% | +49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.08% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -8.22% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 16.30% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.99% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.53% | -0.09% |
Сравнение комиссий NYSX и ILCG
NYSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и ILCG
NYSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.40% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NYSX and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for NYSX.
ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for NYSX.
NYSX tracks NYSE 100 Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор