Сравнение NYSX с SPMO
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NYSX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE 100 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 20.43%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 38.38%
- 5 лет*
- 20.75%
- 10 лет*
- 20.18%
Сравнение доходности по годам NYSX и SPMO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 25.46% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 24.97% |
Correlation
The correlation between NYSX and SPMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
NYSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMO
Сравнение NYSX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYSX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYSX и SPMO
Максимальная просадка NYSX за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -30.95% | +22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -10.99% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.60% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 22.61% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.32% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.83% | +6.17% |
Сравнение комиссий NYSX и SPMO
NYSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и SPMO
Дивидендная доходность NYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPMO в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.73% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
NYSX and SPMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYSX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYSX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.
SPMO has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.05% for NYSX.
NYSX is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. NYSX tracks NYSE 100 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор