Сравнение NYSX с AVUS
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - NYSX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE 100 Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. NYSX is passively managed, while AVUS is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и AVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYSX и AVUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 26.97% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 14.46% |
Correlation
The correlation between NYSX and AVUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. AVUS — Ранг доходности на риск
NYSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVUS
Сравнение NYSX c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYSX | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYSX и AVUS
Максимальная просадка NYSX за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и AVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -37.04% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -0.30% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -5.02% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и AVUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 12.68% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 17.34% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 20.75% | +6.29% |
Сравнение комиссий NYSX и AVUS
NYSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и AVUS
Дивидендная доходность NYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AVUS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.92% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYSX and AVUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYSX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYSX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.
AVUS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.05% for NYSX.
NYSX is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.15% for AVUS.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и AVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор