Сравнение NYSX с GQGU
NYSX (Global X NYSE 100 ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NYSX is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. NYSX charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности NYSX и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYSX и GQGU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 25.46% |
GQGU GQG US Equity ETF | -2.50% |
Correlation
The correlation between NYSX and GQGU is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYSX vs. GQGU — Ранг доходности на риск
NYSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQGU
Сравнение NYSX c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NYSE 100 ETF (NYSX) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYSX | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYSX и GQGU
Максимальная просадка NYSX за все время составила -8.78%, примерно равная максимальной просадке GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYSX и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYSX | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -8.41% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -5.49% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.92% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYSX и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYSX | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 10.70% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 10.66% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 10.66% | +16.34% |
Сравнение комиссий NYSX и GQGU
NYSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYSX и GQGU
Дивидендная доходность NYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYSX and GQGU have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYSX is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYSX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.05% for NYSX.
They also come from different issuers: Global X and GQG Partners. Their fees differ too: 0.09% for NYSX and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для NYSX и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор