Сравнение NYM с TAFI
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) are both Municipal Bonds funds from AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.27% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NYM и TAFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у TAFI с доходностью 1.19%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и TAFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 1.19% | 0.40% |
Correlation
The correlation between NYM and TAFI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. TAFI — Ранг доходности на риск
NYM
TAFI
Сравнение NYM c TAFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.72 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и TAFI
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки TAFI в -2.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и TAFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -2.00% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.13% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.37% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и TAFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | TAFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 1.46% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 1.98% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 1.98% | +0.07% |
Сравнение комиссий NYM и TAFI
И NYM, и TAFI имеют комиссию равную 0.27%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и TAFI
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности TAFI в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration ETF | 3.14% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and TAFI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.27% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM and TAFI have the same expense ratio: 0.27% per year.
TAFI has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.73% for NYM.
Подберите оптимальное распределение для NYM и TAFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор