Сравнение NYM с IEO
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. NYM is actively managed, while IEO is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности NYM и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 30.74%.
NYM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 22.30%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам NYM и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.37% | 0.41% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 30.74% | -2.55% |
Correlation
The correlation between NYM and IEO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. IEO — Ранг доходности на риск
NYM
IEO
Сравнение NYM c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYM | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.16 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок NYM и IEO
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -79.17% | +77.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -9.95% | +9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -26.27% | +25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и IEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 25.13% | -23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.05% | 30.55% | -28.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.05% | 35.00% | -32.95% |
Сравнение комиссий NYM и IEO
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и IEO
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IEO в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.02% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and IEO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.
IEO has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.73% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while IEO is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.42% for IEO.
Подберите оптимальное распределение для NYM и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор