PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NYM с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NYM и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NYM показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 30.74%.


NYM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IEO

1 день
-2.60%
1 месяц
-0.38%
С начала года
30.74%
6 месяцев
22.30%
1 год
39.72%
3 года*
14.92%
5 лет*
18.27%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NYM и IEO


Correlation

The correlation between NYM and IEO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB New York Intermediate Municipal ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

NYM vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NYM

IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYM c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NYM vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NYMIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.16

+1.40

Просадки

Сравнение просадок NYM и IEO

Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и IEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NYMIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.76%

-79.17%

+77.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-9.95%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-26.27%

+25.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NYM и IEO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NYMIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

25.13%

-23.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

30.55%

-28.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

35.00%

-32.95%

Сравнение комиссий NYM и IEO

NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NYM и IEO

Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IEO в 2.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.02%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
NYM
AB New York Intermediate Municipal ETF
1.73%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NYM and IEO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

IEO has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.73% for NYM.

NYM is categorized as Municipal Bonds, while IEO is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.42% for IEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NYM и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор