Сравнение NYM с DBO
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. NYM is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности NYM и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 48.11%.
NYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- 48.11%
- 6 месяцев
- 46.08%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам NYM и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.68% | 0.47% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 48.11% | -2.96% |
Correlation
The correlation between NYM and DBO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. DBO — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение NYM c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и DBO
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -90.18% | +88.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.02% | +61.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -62.22% | +61.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 34.39% | -32.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 32.61% | -30.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 31.84% | -29.82% |
Сравнение комиссий NYM и DBO
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и DBO
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DBO в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.37% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and DBO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.73% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для NYM и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор