Сравнение NYM с COM
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. NYM is actively managed, while COM is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности NYM и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 12.13%.
NYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.68% | 0.47% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 12.13% | 1.70% |
Correlation
The correlation between NYM and COM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. COM — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COM
Сравнение NYM c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и COM
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -15.95% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.89% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -6.28% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 10.39% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 9.54% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 9.76% | -7.74% |
Сравнение комиссий NYM и COM
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и COM
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности COM в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.59% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and COM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.73% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while COM is Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Direxion. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для NYM и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор