Сравнение NYM с CERY
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - NYM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. NYM is actively managed, while CERY is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. NYM charges 0.27%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности NYM и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 26.09%.
NYM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 19.91%
- С начала года
- 26.09%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.44% | 0.47% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 26.09% | 2.63% |
Correlation
The correlation between NYM and CERY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. CERY — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CERY
Сравнение NYM c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и CERY
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -14.33% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -6.52% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.61% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 15.95% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 14.89% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.96% | 14.89% | -12.93% |
Сравнение комиссий NYM и CERY
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и CERY
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности CERY в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.96% | 4.99% | 0.52% |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.98% | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and CERY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.
CERY has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.98% for NYM.
NYM is categorized as Municipal Bonds, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для NYM и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор