PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYF с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NYF с VTEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NYF (iShares New York Muni Bond ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - NYF tracks the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index while VTEB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NYF returned 1.83%/yr vs 2.12%/yr for VTEB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYF charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.

Доходность

Сравнение доходности NYF и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NYF показывает доходность 1.63%, а VTEB немного ниже – 1.60%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.12% соответственно.

NYF

1 день
0.11%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.74%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.83%

VTEB

1 день
0.14%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.05%
1 год
7.03%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NYF и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		1.63%3.64%1.13%5.76%-7.75%1.34%4.18%6.49%0.66%5.02%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		1.60%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Correlation

The correlation between NYF and VTEB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2015 г.

0.75

The correlation between NYF and VTEB shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares New York Muni Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с NYF:
NYF с VNYUXNYF с MUBNYF с VNYTXNYF с PZTNYF с FTFMXNYF с FMNYNYF с AGZ
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VWIUXVTEB с VTEIVTEB с VWAHXVTEB с VTEAX

Доходность на риск

NYF vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYF
Ранг доходности на риск NYF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYF c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYFVTEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.61

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.86

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.60

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

9.25

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYF vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYFVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NYF и VTEB

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и VTEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NYFVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-17.00%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.71%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-5.53%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.71%

-12.64%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.12%

-17.00%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.38%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.33%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.76%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и VTEB

iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NYFVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.90%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

2.01%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

2.72%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

3.90%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

5.26%

-0.78%

Сравнение комиссий NYF и VTEB

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и VTEB

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VTEB в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		3.09%2.99%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.35%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

NYF and VTEB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NYF has higher volatility (0.96%) compared to VTEB (0.90%). In terms of maximum drawdown, NYF dropped -13.12% vs VTEB's -17.00%.

On 10-year performance, VTEB leads with 2.12% vs 1.83% for NYF. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTEB has performed better with a 2.12% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for NYF.

VTEB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 3.09% for NYF.

NYF tracks S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index, while VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for NYF and 0.03% for VTEB.

VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NYF и VTEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор