Сравнение NYF с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
NYF и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NYF и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NYF и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 0.08% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NYF имеют среднегодовую доходность 1.81%, а акции MEAR немного отстают с 1.75%.
NYF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.81%
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NYF и MEAR
И NYF, и MEAR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NYF vs. MEAR — Ранг доходности на риск
NYF
MEAR
Сравнение NYF c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.81 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.78 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.77 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 21.16 | -17.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.81 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.38 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.16 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.09 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между NYF и MEAR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и MEAR
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок NYF и MEAR
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NYF | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -2.68% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.86% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -1.12% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | -2.68% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.24% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.19% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.15% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и MEAR
iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NYF | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.37% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 0.60% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 1.16% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 0.98% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 1.52% | +2.96% |