PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past year, NXTI returned 16.21% vs 13.06% for MOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 10.10%.

NXTI

1 день
-1.29%
1 месяц
10.52%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.92%
1 год
16.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и MOO

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		7.48%16.73%16.21%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-5.73%

Correlation

The correlation between NXTI and MOO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.38

The correlation between NXTI and MOO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NXTI и MOO

Секторы
NXTI
MOO

Технологии

43.3%

-

Финансовые услуги

11.2%

-

Здравоохранение

9.7%
15.4%

Промышленность

9.5%
20.3%

Потребительский защитный сектор

8.2%
37.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.9%
26.2%

Технологии

NXTI
43.3%
MOO

-

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
MOO

-

Здравоохранение

NXTI
9.7%
MOO
15.4%

Промышленность

NXTI
9.5%
MOO
20.3%

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
MOO
37.9%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
MOO

-

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
MOO

-

Энергетика

NXTI
3.6%
MOO

-

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
MOO

-

Недвижимость

NXTI
1.5%
MOO

-

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
MOO
26.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с BUCKNXTI с AGGHNXTI с MTBA
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

NXTI vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTIMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.95

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.43

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

3.88

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOO равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTIMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.95

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.22

+0.91

Просадки

Сравнение просадок NXTI и MOO

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-69.53%

+49.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-8.45%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-17.50%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-16.97%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.37%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и MOO

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 3.97% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.08%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

10.57%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.88%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.12%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.19%

-1.04%

Сравнение комиссий NXTI и MOO

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и MOO

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and MOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.08%) compared to NXTI (3.97%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs MOO's -69.53%.

On 1-year performance, NXTI leads with 16.21% vs 13.06% for MOO. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 16.21% return vs 13.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.58% for NXTI.

NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.55% for MOO.

NXTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор