PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с IUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, NXTI returned 16.80% vs 34.28% for IUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.

NXTI

1 день
0.56%
1 месяц
10.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и IUS

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		8.08%16.73%16.21%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%10.08%

Correlation

The correlation between NXTI and IUS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between NXTI and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTI и IUS

Секторы
NXTI
IUS

Технологии

43.3%
22.4%

Финансовые услуги

11.2%
6.8%

Здравоохранение

9.7%
12.8%

Промышленность

9.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

8.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
14.7%

Энергетика

3.6%
10.9%

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Недвижимость

1.5%
0.5%

Сырьевые материалы

0.9%
3.3%

Технологии

NXTI
43.3%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
IUS
6.8%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
IUS
12.8%

Промышленность

NXTI
9.5%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
IUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
IUS
10.7%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
IUS
14.7%

Энергетика

NXTI
3.6%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
IUS
1.0%

Недвижимость

NXTI
1.5%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с BUCKNXTI с AGGHNXTI с MTBA
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

NXTI vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTIIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
3.36

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
4.65

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.61

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

5.60

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

23.98

-20.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTIIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.36

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.86

+0.30

Просадки

Сравнение просадок NXTI и IUS

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-34.67%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-6.15%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.86%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

1.43%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и IUS

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.39%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

7.42%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

10.26%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.00%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.04%

-0.90%

Сравнение комиссий NXTI и IUS

NXTI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и IUS

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and IUS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTI has higher volatility (3.97%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 34.28% vs 16.80% for NXTI. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 34.28% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for NXTI.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.58% for NXTI.

NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор