PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTG с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTG с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, NXTG returned 17.94%/yr vs 14.70%/yr for XT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NXTG charges 0.70%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности NXTG и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTG показывает доходность 54.54%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции NXTG превзошли акции XT по среднегодовой доходности: 17.94% против 14.70% соответственно.

NXTG

1 день
-0.82%
1 месяц
22.84%
С начала года
54.54%
6 месяцев
55.39%
1 год
82.82%
3 года*
35.56%
5 лет*
19.17%
10 лет*
17.94%

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTG и XT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		54.54%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%

Correlation

The correlation between NXTG and XT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2015 г.

0.82

The correlation between NXTG and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTG и XT

Секторы
NXTG
XT

Технологии

66.1%
43.5%

Коммуникационные услуги

21.7%
5.2%

Недвижимость

7.5%
0.0%

Промышленность

4.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

0.4%
7.9%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.3%

Здравоохранение

-

23.4%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

NXTG
66.1%
XT
43.5%

Коммуникационные услуги

NXTG
21.7%
XT
5.2%

Недвижимость

NXTG
7.5%
XT
0.0%

Промышленность

NXTG
4.3%
XT
10.1%

Потребительский циклический сектор

NXTG
0.4%
XT
7.9%

Сырьевые материалы

NXTG

-

XT
2.0%

Потребительский защитный сектор

NXTG

-

XT
0.0%

Энергетика

NXTG

-

XT
0.3%

Финансовые услуги

NXTG

-

XT
3.3%

Здравоохранение

NXTG

-

XT
23.4%

Коммунальные услуги

NXTG

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IndXX NextG ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

NXTG vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTG c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTGXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
2.89

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.69
3.83

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.48

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.10

4.41

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.73

18.51

+13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTG vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTG на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа XT равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTG и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTGXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

2.89

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.41

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.73

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NXTG и XT

Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, примерно равная максимальной просадке XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTGXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-34.41%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-10.45%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-22.09%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.61%

-34.41%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-34.41%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.47%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.41%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.49%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTG и XT

First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что NXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTGXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

4.85%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

11.94%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

15.99%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

20.76%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

20.08%

-1.20%

Сравнение комиссий NXTG и XT

NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTG и XT

Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.11%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

NXTG and XT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTG has higher volatility (8.27%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, NXTG dropped -33.61% vs XT's -34.41%.

On 10-year performance, NXTG leads with 17.94% vs 14.70% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NXTG has performed better with a 17.94% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 1.11% for NXTG.

NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for NXTG and 0.46% for XT.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTG и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор