Сравнение NXTG с XSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW).
NXTG и XSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NXTG и XSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTG и XSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 4.07% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTG показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -23.97%. За последние 10 лет акции NXTG превзошли акции XSW по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.83% соответственно.
NXTG
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.63%
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTG и XSW
NXTG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.
Доходность на риск
NXTG vs. XSW — Ранг доходности на риск
NXTG
XSW
Сравнение NXTG c XSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTG | XSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | -0.36 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | -0.33 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.38 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -1.01 | +12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTG | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | -0.36 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.08 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NXTG и XSW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTG и XSW
Дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности XSW в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.64% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок NXTG и XSW
Максимальная просадка NXTG за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTG и XSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTG | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -45.38% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -32.64% | +20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.61% | -45.38% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | -45.38% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -30.67% | +23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -9.66% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 12.18% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTG и XSW
First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеют волатильность 8.17% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTG | XSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.84% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 20.51% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 30.30% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 28.21% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 25.87% | -7.22% |